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cos
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-
sin
sin⁻¹
0
,
=
+
tan
tan⁻¹
Une compagnie d'assurance couvre un risque rare. Pour un seul client, l'indemnisation \(X\) est une variable aléatoire avec :
Moyenne \(\mu = 500\dollar \) (Perte espérée par client).
Écart-type \(\sigma = 10\,000\dollar \) (Très forte volatilité car la plupart des indemnisations sont nulles, mais certaines sont énormes).
La compagnie a \(n\) clients. Soit \(\overline{X}_n\) l'indemnisation moyenne par client.
Si la compagnie n'a que \(n=1\) client, quel est l'écart-type de l'indemnisation moyenne ? Est-ce risqué ?
Si la compagnie a \(n=10\,000\) clients, calculez l'écart-type de l'indemnisation moyenne, \(\sigma(\overline{X}_{10000})\).
En utilisant la loi des grands nombres, expliquez pourquoi le modèle économique de l'assurance fonctionne malgré l'imprévisibilité des résultats individuels.
Prends une photo de ton travail. Les commentaires de l'enseignant IA prennent environ 10 secondes.
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