\( \definecolor{colordef}{RGB}{249,49,84} \definecolor{colorprop}{RGB}{18,102,241} \)
Un client choisit entre deux options financières pour un investissement de \(\dollar 1000\) sur un an. Les variables aléatoires \(X\) et \(Y\) représentent le gain (en dollars) pour l’option A et l’option B, respectivement, avec :
  • Espérance du gain : \(E(X) = 67,5\) pour l’option A et \(E(Y) = 120\) pour l’option B
  • Écart-type : \(\sigma(X) = 16,01\) pour l’option A et \(\sigma(Y) = 95,39\) pour l’option B
Le client veut maximiser son profit quel que soit le risque. Quelle option doit-il choisir, et pourquoi ? Justifie ta réponse en te basant sur les espérances et écarts-types donnés.
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